リスク管理

経営戦略とリスク資本配賦の考え方

当行では、統合的な管理手法である「リスク資本」を定義し、信用リスク、市場リスク、金利リスク、オペレーショナル・リスクの各リスクカテゴリーに関するリスク量の計測を行っています。

リスク資本

当行グループの経営体力の範囲内で経営計画を達成するために進んで受け入れるべきリスクの種類と総量(リスクアペタイト)として、グループ全体の使用総額を年度予算化するとともに、ビジネスライン別の予算配賦を行っています。2017年度は、環境変化に応じたストレステストに基づき計測したリスク資本の結果を、予算策定プロセスに組み入れるなど、経営計画とリスクアペタイトの統合運用を行いました。

配賦されたリスク資本のモニタリング

配賦されたリスク資本の使用実績を月次でモニターすることにより、経営計画の進捗をリスク取得の観点から統合的に管理するツールとしてリスク資本を有効に機能させています。また、配賦したリスク資本を効率的に使用すべく、リスクに対するリターンを指標とするモニタリングを併せて行うことにより、ビジネスのパフォーマンスの判断に役立てています。

ポートフォリオの状況

事業法人向けエクスポージャーおよびノンリコースローンを中心とする不動産関連融資においては、信用力の悪化による影響は低位にとどまった結果、2017年度末の当行ポート フォリオ全体の不良債権比率(単体)は0.17%へ低下しました。
一方、相対的にリスク管理債権比率が高い子会社などによる個人向け無担保ローン残高が比較的伸びた結果、当行グループポートフォリオ全体のリスク管理債権比率(連結)は1.53%へ上昇しました。

リスク要因ならびに今後の対応方針

当行グループは、2016年度から2018年度までの3ヵ年の中期経営計画で、事業を成長分野、安定収益分野、戦略取組分野、縮小分野に分け、特にコンシューマーファイナンス、ストラクチャードファイナンスを成長分野として取り組む姿勢を打ち出しています。これまで外部環境は改善傾向が続いていましたが、今後の米国の政策運営や英国のEU離脱にかかる影響、地政学リスクなどによる世界経済の下振れのリスク、および金融市場への影響については注視する必要があります。

リスク管理業務として、的確に内外の環境を認識し、ストレステストの高度化などポートフォリオのリスクプロファイルの多面的な把握とリスク選好についての経営層との認識の共有に努めてまいります。また、営業担当部署の成長分野への取り組み、営業戦略の遂行に関しては、適切な牽制機能を果たしてまいります。リスクリターン計測の高度化、モニタリング機能の強化を通じ、必要に応じてリスク戦略の機動的な見直しを行うなど、リスク管理体制の整備と強化を図ってまいります。

リスク管理体制の概要

当行のリスク管理をより実効的なものとするため、「グループリスクポリシー委員会」「案件審査委員会」「グループALM 委員会」「市場取引統轄委員会」などの各種特定の委員会を設置しています。

委員会の構成や機能は、環境の変化に応じて継続的な改善を図りながら、いずれも重要なリスク判断を担う委員会として有効に機能しています。グループリスクポリシー委員会は、最高経営責任者(CEO)や、グループの企画財務担当およびリスク管理担当のチーフオフィサーを含む経営陣が参加し、リスク管理方針と並行して事業戦略をレビューすることにより、妥当かつ最適なリスク取得の規定や調整に重要な役割を果たしています。また、当行では、当行グループ全体がかかえるリスクの総和を把握し、能動的な管理を行っていくため、各種リスクについての基本的認識およびリスク管理の基本方針を、「リスクマネジメントポリシー」として制定しています。

リスク管理の基本的な考え方

金融機関の有するリスクには、信用リスク、市場リスク、金利リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクなどさまざまなものがあります。金融機関が、収益性の高い安定した業務運営を行うには、これらのリスクのコントロール、すなわち、いかにリスクを取っていくかを経営課題としてとらえることが必要です。そのためには、リスクが銀行全体の方針・個々の業務運営の方針などに

沿って取得されているか、リスクが限度内にあるかが求められています。そのような監視機能の強化とリスク管理フレームワークの一層の整備に向け、与信案件にかかる審査および案件承認、モニタリングを行う審査機能を設置するほか、信用リスクや市場リスクなどの計測・分析および公正価値の評価・検証に関する機能を集約したリスク統轄機能を設置しています。

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